Помогает определить направление тренда и силу потенциальной тенденции. На валютном рынке с расчетами торговых объемов все сложнее, реальные данные здесь получить невозможно. Информация по количеству сделок, предоставляемая отдельными https://broker-obzor.com/ валютными биржами, актуальная. На Форексе получить полную информацию о всех проведенных сделках пока невозможно. Скачай ATAS, профессиональную программу для работы с биржевыми объемами.
Какие индикаторы используют профессиональные трейдеры?
Одни из самых популярных индикаторов объема, хорошо знакомые профессиональным трейдерам — это OBV, MFI, A/D,VWAP и осциллятор Чайкина.
Индикатор Volume
Для примера, на графике выше показан футпринт Volume Histogram, который позволяет как бы “заглянуть внутрь свечи” и увидеть горизонтальные объемы внутри каждой. По умолчанию черными горизонтальными прямоугольниками выделяют уровни максимальных объемов. В 1984 году Питер Стейдлмайер представил миру Market Profile — визуальное отображение движения рынка по ценовым уровням во времени. Профиль рынка и горизонтальные объемы отображают одну и ту же суть — активность трейдеров на каждом уровне цены. Вертикальный показывает активность трейдеров на текущий момент в сравнении с предыдущим периодом.
- Затем появляется новый участник, который выставляет заявку на покупку сразу 200 акций — это большой объем.
- Минимумы OBV находятся практически на одном уровне, тогда как минимумы цены снижаются.
- На Форексе получить полную информацию о всех проведенных сделках пока невозможно.
- Футпринт – это режим графика, в котором пользователь ATAS может анализировать в том числе горизонтальные объемы.
- Это возможно, когда трейдеры реагируют на выход новостей, поддерживают направление тренда.
- На текущем интервале (интервал равнозначен свече 4 часа) NV показал объемы 45,74К — есть рост объемов и рост цены.
- На фоне падения цены видны большие объемы торгов из-за панических распродаж.
А вот горизонтальные объемы в трейдинге были придуманы гораздо позже. На рисунке представлен график Ричарда Вайкоффа от 1931 года. Рост увеличивает волатильность актива, ускоряет движение тренда.
Гистограмма горизонтального объема
Объем торгов — это количество сделок или купленного/проданного актива за фиксированный промежуток времени. Показатель отражает общий интерес трейдеров к конкретному активу. Чем больше проведенных на рынке сделок и чем больше их объемы, тем выше активность трейдеров. Высокая активность определяет высокую ликвидность и волатильность актива. Объем торгов может быть выражен в количестве акций, лотах, контрактах или денежных единицах.
Сделки совершаются без значительного изменения цены, потому что покупатели и продавцы соглашаются, что текущий уровень цен – справедливый. Это рынок фьючерсов на биткоин, данные с биржи Binance. Криптовалюты – чрезвычайно волатильный инструмент и применение горизонтальных объемов на нем достаточно специфично – трейдеру следует учитывать характерные “выбросы” цены. Торговые объемы — это дополнительный, вспомогательный инструмент, подтверждающий сигналы других индикаторов и паттернов. Система поиска взаимосвязи между активом и ценовым движением для выявления силы и направления рынка называется VSA-анализ и относится к безиндикаторным торговым системам. Индикатор Volume (объем торгов) отображает объемы активов, которые были куплены или проданы за определенный период времени.
Нисходящий тренд не подтвержден снижением объемов, на графике видна дивергенция. Падение цены быстро заканчивается и начинается долгосрочный восходящий тренд, подтвержденный ростом объемов. Торговый объем — количество всех сделок, проведенных за фиксированный временной интервал.
Почему торговые объемы важны для трейдеров?
- Затем берут среднее значение за фиксированный период, как правило, 90 дней.
- Индикатор On-balance volume (OBV) разработан Джозефом Гранвиллем в 1963 году.
- По умолчанию индикатор отображается для дневного периода, но сам он довольно гибкий.
- Используется для измерения потока торгового объема актива для оценки соотношения сил между покупателями и продавцами на финансовых рынках.
- Соответственно, уравновешенный рынок — это рынок, который нашел справедливую цену, вокруг нее и распределяются сделки.
- Обведи мышкой интересующую тебя область на графике цены – ATAS построит профиль для этой области.
Если же горизонтальный объем (профиль) узкий – это признак того, что рынок в дисбалансе. Синяя линия постепенно растет, подсказывая, что сделки в рамках зоны стоимости заключаются по все более высокой цене – признак бычьего рынка. Поэтому сфокусироваться на поиске лонга при пробое VAH было аргументированным решением. Профессиональные трейдеры практически без исключений используют в своей работе показатель объема (volume). На основе анализа его динамики они строят свои стратегии торговли по объемам.
Если акции имеют высокую ликвидность, то низкий торговый объем может быть временным затишьем перед следующим этапом роста. Например, снижение торговых объемов может быть вызвано ожиданием публикации финансовой отчетности компании. Отслеживание динамики изменения торговых объемов позволяет трейдеру зарабатывать, учитывая объемы в торговой системе. Например, трейдер понимает, что торговая активность спадает к концу рабочей недели или к праздникам, значит предполагается уменьшение объемов.
Анализ рынка фьючерсов на нефть.
В этом примере индикатор Fixed Market Profile & TPO отображает дельту по уровням для торгуемого контракта. Для применения такой настройки выбираем Profile Type – Delta Colored. Концы колокола — области низкого объема, который сигнализирует, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи. В этом случае профиль рынка принимает форму колоколообразной кривой. Основная причина изменения объемов — реакция на новости.
Благодаря революционному росту вычислительных мощностей компьютеры в реальном времени просчитывают горизонтальные investo forex объемы с точностью до одной сделки. С ним совершается сравнительно большое количество сделок крупным объемом. Такой актив имеет высокую ликвидность, узкий спред без расширения и проскальзываний. Сильно быстрый рост объемов торгов акциями может говорить о скором окончании тренда. Возникнет ситуация, когда заявок на продажу по максимальной цене много, но покупателей нет. На графике торговые объемы могут отображаться по-разному, в зависимости от применяемого индикатора.
Для каждой свечи ведется расчет колебаний цены внутри ее периода. Хотя получить точную информацию о торговых объемах на валютном рынке нельзя, существует несколько подходов к расчетам, которые позволяют выяснить усредненные данные. POC (Point of Control) – максимальный уровень на гистограмме горизонтальных объемов. Основываясь на этих данных, Стейдлмайер пытался предсказать возможное развитие следующего дня. Однако дальнейшие исследования Дональда Джонса не подтвердили влияние формы распределения горизонтальных объемов текущего дня на следующий день.
Объем торгов — информационный инструмент, по которому можно отслеживать активность трейдеров. Чем выше показатель, тем выше ликвидность актива и его волатильность. По динамике изменения параметра можно находить потенциальные точки разворота цены и ключевые уровни, определять участки замедления тренда. Торговый объем также используется для подтверждения тренда и разворотных паттернов.
Затем активность трейдеров начала увеличиваться — первый признак скорого выхода цены из флэта, но пока не ясно будущее направление прорыва. Появившийся красный столбец говорит о резком текущем всплеске торговых объемов, но не гарантирует продолжение восходящего тренда. Следующий участок — флэтовый, голубые столбцы с небольшим желтым говорят о средних значениях объемов. Белый столбец показывает преимущество продавцов и краткосрочное движение цены вниз. Индикатор On-balance volume (OBV) разработан Джозефом Гранвиллем в 1963 году. Используется для измерения потока торгового объема актива для оценки соотношения сил между покупателями и продавцами на финансовых рынках.
Что показывает фиксированный профиль объема?
Фиксированный профиль объема показывает, какие объемы торговались на каждой цене. Каждая линия индикатора закрепляется на своем ценовом уровне. Чем длиннее линия – тем больше проторгованный объем на цене.
